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[[Archivo:Acf.svg|thumb|Ejemplo de un correlograma]] …es una representación gráfica de las [[Autocorrelación|autocorrelaciones]] de la muestra <math>r_h\,</math> versus <math>h\,</math> (el tiempo). …

…a una predicción hacia el futuro. Se trata de un modelo dinámico de series temporales, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pas Fue desarrollado a finales de los sesenta del {{siglo|XX||s}}. Box y Jenkins (1976) lo sistematizaron. …

…de salida depende linealmente del valor actual y varios de los anteriores de un término [[estocástico]]. …es [[Modelo autorregresivo de media móvil|ARMA]] y [[Modelo autorregresivo de media móvil|ARIMA]], los cuales tienen una estructura estocástica más compl …

…ificar una subclase de modelos para los cuales la reducción en complejidad de la [[teoría estadística]] relacionada es posible. ==Modelos de Regresión Lineal== …

…''Modelos Box-Jenkins'', se aplican a [[serie temporal|series temporales]] de datos. …p'' es el orden de la parte autorregresiva y ''q'' es el orden de la parte de media móvil. …

…]] |volumen=50 |número=4 |año=1982 |páginas=987–1007 }}</ref> Una variedad de otras siglas se aplican a las estructuras particulares que tienen una base …considera que los modelos de tipo ARCH pertenecen a la familia de modelos de volatilidad estocástica , aunque esto es estrictamente incorrecto ya que en …

…l análisis de [[Serie temporal|series de tiempo]] para probar la presencia de un [[cambio estructural]]. …os intervalos <math>(0,1.7)</math> y <math>(1.7,4) </math> generan mejores modelos que la regresión combinada(línea punteada) en todo el intervalo.]] …

…la [[hipótesis nula]] de que existe una raíz unitaria para un cierto nivel de confianza.<ref>[http://econterms.com/glossary.cgi?action=++Search++&query=a ==Procedimiento de prueba== …

…luidos por{{harvnp|Osbourne|Reynolds|1895}} y bautizados por{{harvnp|Kampé de Fériet|1934-1935-1949}}. …notación y definiciones en estas áreas difieren ligeramente. Un operador de Reynolds que actúa sobre φ se denota a veces por <math>R(\phi),P(\phi),\rho …

…tadística y es no-Gausiana. Éste es un caso especial de ''separación ciega de las señales''. …principales]] (ACP), en ambos casos se practica una transformación lineal de los datos originales, aunque la diferencia básica es que el ACI no requiere …

…or en las regresiones aplicadas a las [[Serie temporal|series temporales]] de datos. …anto se puede utilizar para mejorar los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de regresión cuando las variables tienen heterocedasticidad o autocorrelación. …

…n de que los pronósticos sean más acertados.<ref>VANDAELE, W. Applied Time Series and Box-Jenkins Models. Ed. Academic Press. Bibliografía indexada: Última… …ref><ref>Harvey, A. C., & Todd, P. H. J. (1983). Forecasting economic time series with structural and Box-Jenkins models: A case study. Journal of Business… …

…bilidad de las acciones. Fama y French eran profesores de la [[Universidad de Chicago]]. …n los dos factores del modelo CAPM tradicional para reflejar la exposición de la cartera a estas dos clases:<ref name="FamaFrench1993">Fama, E. F.; Frenc …

…os usos|1=Raíz de la unidad|para=los números complejos|este=las soluciones de un proceso estocástico}} …[[Estadística inferencial|inferencia estadística]] en modelos de [[series de tiempo]]. …

…esting.html|título=EViews Help: Unit Root Testing|fechaacceso=29 de agosto de 2017|autor=Quantitative MicroSoftware|enlaceautor=|fecha=|sitioweb=www.evie == Fundamento Econométrico de la Prueba == …

…arios, la evaluación de los requisitos de capacidad a futuro, y en la toma de decisiones relacionadas con la entrada a nuevos mercados.<ref>{{Obra citada == Importancia de la previsión de la demanda para las empresas == …

…de los modelos EGDE es que evitan los problemas señalados por la [[Crítica de Lucas]] (Woodford, 2003, p. 12) == Estructura de los modelos EGDE == …

La ''regla de Taylor'' relaciona la [[tasa de interés]] nominal que debería adoptar un [[Banco Central]] con la [[inflaci …iones futuras del Banco Central. También sirve para evitar inconsistencias temporales cuando se realizan políticas macroeconómicas discrecionales.<ref>Athanasios …

{{Ficha de software | fecha_última_versión = 14 de marzo de 2019 …

…colas y múltiples nodos servidores. La teoría de colas estudia los tiempos de espera y capacidad del sistema.]] …Se trata así de una teoría que encuentra aplicación en una amplia variedad de situaciones como [[negocio]]s, [[comercio]], [[industria]], [[ingeniería]]s …