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…os indica la variación que se produce en el precio de mercado de un activo financiero por cada punto de variación en los tipos de interés. [[Categoría:Análisis financiero]] …

…de un bono y constituyen herramientas valiosas para la administración del riesgo de tipo de interés. [[Categoría:Análisis financiero]] …

{{distinguir|Riesgo sistémico}} …que puede eliminarse mediante la diversificación del riesgo. Una medida de riesgo sistemático es el [[Beta (finanzas)|coeficiente beta]]. …

…versidad Stanford]], es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. La cantidad se define como: …rencia, como por ejemplo la [[tasa de cero riesgo|tasa de interés libre de riesgo]]; <math>\textsf{E}[R-R_f]</math> es el valor esperado del exceso de rendim …

…zares, F., J.A. Madariaga y J. Santibáñez (2023): “Penalización lineal por riesgo en finanzas: Valor Actualizado Penalizado (VAP) y Tasa de Rentabilidad Inte …AN, el Valor Actualizado Penalizado calcula el VAN medio (µ) a la tasa sin riesgo, penalizándolo después al sustraerle t desviaciones estándar del VAN (t.σ): …

…te alfa indica cómo ha funcionado una inversión después de contabilizar el riesgo que implica: *<math>\alpha_i < 0 </math>: la inversión ha ganado demasiado poco para su riesgo (o, era demasiado arriesgado para el rendimiento obtenido) …

…r tanto una magnitud que mide la sensibilidad del precio de un activo al [[riesgo de tipo de interés]]. El concepto de duración fue desarrollo por Frederick …cita web |url=http://www.ucm.es/info/jmas/mon/10.pdf |título=La medida del riesgo de los bonos |autor= |apellido=Mascareñas |nombre=Juan |fechaacceso=4 de …

En [[economía]], la '''prima de riesgo''' es la diferencia en la [[tasa de interés]] que a un inversor se le paga …r, 5% - 1% = 4%, que equivale a 400 puntos básicos. Esta sería la prima de riesgo del país "I". …

…beto griego|letras griegas]]. Cada ''griega'' mide diferentes aspectos del riesgo de la posición del instrumento con respecto a un [[Parámetro económico|pará …" principales definidas como la sensibilidad del precio de una opción y el riesgo de una opción (primera columna) con respecto a un parámetro subyacente (pri …

…n horizonte temporal específico. Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. La volatilidad se expresa típicamente en términos anualiza Para un instrumento financiero cuyo precio sigue un [[paseo aleatorio]] [[Ruido gaussiano|gaussiano]] (o… …

…xigir al realizar un inversión en un [[activo financiero]], en función del riesgo que está asumiendo. Fue introducido por Jack L. Treynor, [[William Sharpe]] …ón del riesgo no diversificable y su relación con el retorno esperado y el riesgo sistemático (beta), para mostrar cómo el mercado debe estimar el precio de …

* La determinación del coste de [[capital financiero|capital]] apropiado. …[[coste de oportunidad]] de los fondos invertidos, considerando el factor riesgo. …

…o del apalancamiento muestra una empresa que tiene un aumento en su riesgo financiero.<ref>[http://www.informedeinversion.com/idipedia/article/roe_rentabilidad_p [[Categoría:Análisis financiero]] …

…importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que se hubieran producido, más o menos, …s el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida …

…ente mayor pero altamente impredecible. Por ejemplo, un inversor averso al riesgo puede preferir poner su dinero en una cuenta bancaria con una tasa de inter Decimos que un individuo es (estrictamente) '''averso al riesgo''' si prefiere la lotería que da una riqueza <math>E(L)</math> con 100% de …

…eyness) es una medida del grado en que un [[derivados financieros|derivado financiero]] es probable que tenga un valor positivo en su fecha de expiración. Debe… …o el derivado y el subyacente tienen el mismo precio una vez descontado el riesgo. Tendrá un valor positivo en la opciones "in the money" y un valor negativo …

…iguel|título=Mark Gertler: "Si la recesión y el virus persisten, existe un riesgo real de crisis financiera"|url=https://www.elmundo.es/economia/2021/03/05/6 == Mecanismo del acelerador financiero == …

…e que en este lugar "existe un agente dañino". Para que en este lugar haya riesgo o peligro hacen falta más causas.]] …robabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado un peligro) y riesgo (propiamente dicho).<ref>{{cite journal |doi=10.1038/srep36004 |pmid=277821 …

El Apalancamiento Operativo está relacionado con el riesgo económico de una empresa, que es mayor cuanta más proporción de costes fijo == Apalancamiento financiero == …

…s en [[Idioma inglés|inglés]]) y el [[G-20]], para fortalecer el [[sistema financiero]] tras la [[crisis de las hipotecas subprime]]. Se trata de la primera revi …caída del nivel y la calidad de los fondos propios previstos para [[riesgo financiero|riesgos]]. En efecto, muchas instituciones no contaban con reservas suficie …