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…cuantitativas, son un campo de las [[matemáticas aplicadas]] que se ocupa de la modelización matemática en el ámbito financiero. …omático) en lugar del análisis fundamental tradicional cuando se gestionan carteras. …

…[[desviación estándar]], el [[coeficiente de determinación]] y el [[ratio de Sharpe]].<ref>* Loth, Richard, "[http://www.investopedia.com/articles/mutua …de capitales]] hacia los fondos índices y los [[fondo de cobertura|fondos de cobertura]] no tradicionales. …

…ón que puede eliminarse mediante la diversificación del riesgo. Una medida de riesgo sistemático es el [[Beta (finanzas)|coeficiente beta]]. …ra resolver este problema, [[Harry Markowitz]] considera la [[covarianza]] de los valores por primera vez. Para esa covarianza aplica: …

…s sobre la verdadera naturaleza de la eficiencia generadora de rendimiento de la inversión. …scan normalizar el riesgo entre programas y luego ver cuál tiene la unidad de rendimiento más alta por riesgo.<ref name="RedRockCapital">{{cite web|url=h …

…de una relación directa entre la cantidad de [[dinero]] y el nivel general de los precios. == Formulación de la teoría == …

…es de información, optimizando así la relación entre el riesgo y el precio de la prima.<ref>{{cite book|first=Udi|last=Makov|year=2013|chapter=Actuarial …ente en los seguros de salud, vida y automóviles, donde la personalización de primas resulta crucial para mantener la competitividad y la sostenibilidad …

…of Economics and Business|volumen=85|páginas=49–72|fechaacceso=13 de julio de 2019|idioma=en|doi=10.1016/j.jeconbus.2016.01.003|apellidos3=Aas|nombre3=Kj El célebre [[#Teorema de Sklar|teorema de Sklar]] en 1959,<ref>{{Citation …

…do. Esta teoría fue creada por el economista [[Stephen Ross]] en la década de los setenta. Si APT se cumple, entonces el retorno de un activo debe satisfacer la siguiente relación: cuando tiene …

…ersity of Chicago Booth School of Business]]) por su contribución al campo de la economía financiera. …go sistemático (beta), para mostrar cómo el mercado debe estimar el precio de un activo individual en relación con la clase a la que pertenece. …

La '''paradoja de Parrondo''', descrita por el [[físico]] español [[J. M. R. Parrondo|Juan Pa …ita|Existen pares de juegos, cada uno con mayor probabilidad de perder que de ganar, para los cuales es posible construir una estrategia ganadora jugando …

…mo transforma el sistema sin alterar su conjunto de soluciones. Algoritmos de pivote importantes son los diversos '''[[algoritmo simplex|algoritmos simpl …oría de juegos]]. Frecuentemente se abordan sistemas con decenas de miles de variables.<ref name="1996_size"/> …

…va en forma de campana, o curva de Gauss), donde cada banda tiene un ancho de una vez la desviación estándar (véase también: [[regla 68-95-99.7]])]] …icar la variación o la [[medidas de dispersión|dispersión]] de un conjunto de datos numéricos.<ref name=StatNotes>{{Cita publicación|last1=Bland|first1=J …

{{Formato de referencias|t=20201113194617}} …8/http://www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-002.html | archivedate = 7 de julio de 2009 }}</ref> …