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En la teoría de [[Proceso estocástico|procesos estocásticos]] en tiempo discreto, un área de la teoría de la [[Teoría de la probabilida El teorema análogo para procesos estocásticos en tiempo continuo es el teorema de descomposición de Doob-Meyer.<ref>{{Cit …

…tocásticos]], el '''tiempo local''' es un proceso estocástico asociado con procesos de [[difusión (física)|difusión]] tales como el [[movimiento browniano]],… [[Categoría:Procesos estocásticos]] …

…n los requisitos para ser considerados simultáneamente [[Proceso de Gauss|procesos gaussianos]] y [[Cadena de Márkov|cadenas de Márkov]].<ref name="Rasmussen2 == Propiedades de los procesos estacionarios de Gauss-Márkov == …

Los procesos de Márkov surgen en probabilidad y en estadística en una de dos maneras: …cuencia tiene las propiedades que se pueden deducir de esta para todos los procesos de Márkov. …

…de la probabilidad, y en sus aplicaciones a la estadística y los procesos estocásticos. [[Categoría:Procesos estocásticos]] …

…teoría de la probabilidad]], en particular en el estudio de los [[procesos estocásticos]], el '''tiempo de parada''' (también conocido como '''tiempo de Markov''') Otra definición basada en procesos estocásticos es la siguiente: sea <math>T</math> una variable aleatoria definida sobre… …

…cesos que satisfacen esta condición se les conoce como [[Proceso de Márkov|procesos de Márkov]]<ref>{{cita libro | apellido = Norris | nombre = James R. | enla [[Categoría:Procesos estocásticos]] …

…rosa integrales de los procesos estocásticos con respecto a otros procesos estocásticos. Se utiliza para modelar sistemas que se comportan de forma aleatoria. …por [[Louis Bachelier]] en 1900 y por [[Albert Einstein]] en 1905 y otros procesos de [[difusión física]] en el espacio de partículas sujetas a fuerzas aleato …

…alas son "buenos integradores" y forman la mayor clase posible de procesos estocásticos respecto a las cuales se puede definir la [[integral de Itō]] y la [[integr …cia acotada es que la convergencia uniforme de procesos de una sucesión de procesos ''H_n'' a ''H'' implique solamente la [[convergencia en probabili …

…dos del [[Cálculo infinitesimal|cálculo]] a [[Proceso estocástico|procesos estocásticos]]. Tiene aplicaciones muy importantes en [[Matemática financiera|matemática …ltjes]] en análisis. Los integrandos y los integradores son ahora procesos estocásticos: …

[[Categoría:Procesos estocásticos]] [[Categoría:Procesos de Markov]] …

…teoría de la probabilidad]] relacionada con [[proceso estocástico|procesos estocásticos]], un '''proceso de Feller''' es un tipo particular de [[proceso de Márkov] [[Categoría:Procesos estocásticos]] …

En teoría de [[proceso estocástico|procesos estocásticos]], un '''proceso adaptado''' (o '''proceso no anticipatorio''') es un proce [[Categoría:Procesos estocásticos]] …

…proceso de Márkov en tiempo dicreto (cadena de Márkov). Si bien todos los procesos de Márkov en tiempo discreto resultan ser secuencias estocásticamente recur [[Categoría:Procesos estocásticos]] …

=== Suma de procesos === …la suma NO es suma de Densidades Espectrales. Esto solo es cierto si ambos procesos no están correlacionados. En general, si tenemos: …

[[Categoría:Procesos estocásticos]] …

[[Categoría:Procesos estocásticos]] …

Del mismo modo para dos procesos estocásticos <math>\left\{ X_t \right\}_{t\in\mathcal{T}}</math> y <math>\left\{ Y_t \ri * Rafael Díaz. ''Introducción a la Probabilidad, los Procesos Estocásticos y la Estadística en Ingeniería''. Escuela de Ingeniería Eléctrica. Universi …

…]. Matemáticamente, es un caso particular de [[proceso de Lévy]] (procesos estocásticos de tipo [[càdlàg]] con incrementos estadísticamente independientes y [[proc …er|proceso evolutivo de Schramm-Loewner]]. En [[matemática aplicada]], los procesos de Wiener se usan para representar la integral de un [[ruido blanco]] defin …

…más sencillas de analizar. Algunos autores definen de manera diferente los procesos continuos, así algunos autores usan el término "proceso continuo" para refe …] ''ω''&nbsp;∈&nbsp;Ω. La continuidad muestral es la noción apropiada para procesos como la [[difusión de Itō]]. …