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En [[estadística]] y [[econometría]], el término de '''datos de panel''' se refiere a [[dato]]s que combinan una dimensión temporal con otr …obre múltiples fenómenos en un momento determinado. En este caso, el orden de las observaciones es irrelevante. …

…relation function.png|miniaturadeimagen|Función de autocorrelación parcial de la profundidad del lago Hurón]] …', '''q''').<ref>Box, G. E., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (2013). Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons.</ref> …

[[Archivo:Acf.svg|thumb|Ejemplo de un correlograma]] …es una representación gráfica de las [[Autocorrelación|autocorrelaciones]] de la muestra <math>r_h\,</math> versus <math>h\,</math> (el tiempo). …

…tica)|extrapolar]] o interpolar los datos y así predecir el comportamiento de la serie en momentos no observados, sean en el futuro (extrapolación pronós …les. Las series temporales se estudian en [[estadística]], [[procesamiento de señales]], [[econometría]] y muchas otras áreas. …

…ción]] y [[heterocedasticidad]] en el proceso de alteración de la ecuación de prueba. …ba de Phillips-Perron es menos eficiente en muestras finitas que la prueba de Dickey-Fuller aumentada. …

…(Mean Time To Failure) mide el tiempo medio entre fallo con la suposición de un modelo en que el sistema fallido no se repara. == Definición formal de MTBF == …

…rdo distinto, esta prueba la aleatoriedad "en general" basado en un número de retardos, y por lo tanto es una [[Prueba portmanteau|Prueba Portmanteau]]. …Residual Autocorrelations in Autoregressive-Integrated Moving Average Time Series Models", ''[[Journal of the American Statistical Association]]'', 65: 1509– …

…l análisis de [[Serie temporal|series de tiempo]] para probar la presencia de un [[cambio estructural]]. Supongamos que el modelo utilizado para un determinado conjunto de datos es: …

Una '''serie de datos''' es un conjunto de valores, numéricos o no numéricos, generalmente ligados a una secuencia tem …as estaciones pluviométricas o meteorológicas, pueden también ser llamadas series primarias; …

…de salida depende linealmente del valor actual y varios de los anteriores de un término [[estocástico]]. …es [[Modelo autorregresivo de media móvil|ARMA]] y [[Modelo autorregresivo de media móvil|ARIMA]], los cuales tienen una estructura estocástica más compl …

…tica del ''plan de demanda'' también se refiere al pronóstico de la cadena de suministros. …que se necesitan para obtener buenos resultados durante la planificación, de un proyecto. Si los clasificamos respecto al tiempo que abarcan, se puede… …

…ificar una subclase de modelos para los cuales la reducción en complejidad de la [[teoría estadística]] relacionada es posible. ==Modelos de Regresión Lineal== …

…ropiedades estadísticas no estándar, por lo que los métodos convencionales de teoría econométrica no se aplican a ellos. …n lineal tendrán un orden de integración menor, por lo que se dice que las series están cointegradas. …

…luidos por{{harvnp|Osbourne|Reynolds|1895}} y bautizados por{{harvnp|Kampé de Fériet|1934-1935-1949}}. …notación y definiciones en estas áreas difieren ligeramente. Un operador de Reynolds que actúa sobre φ se denota a veces por <math>R(\phi),P(\phi),\rho …

…tadística y es no-Gausiana. Éste es un caso especial de ''separación ciega de las señales''. …principales]] (ACP), en ambos casos se practica una transformación lineal de los datos originales, aunque la diferencia básica es que el ACI no requiere …

…indicadores de las propiedades estadísticas, utilizados en [[procesamiento de señales]] en el [[dominio  del tiempo]] introducido por Bo '''Hjorth''' en …rafía]] para extracción de característica. Los parámetros son descriptores de caída normalizadas  (NSDs) usados en EEG. …

…]] |volumen=50 |número=4 |año=1982 |páginas=987–1007 }}</ref> Una variedad de otras siglas se aplican a las estructuras particulares que tienen una base …considera que los modelos de tipo ARCH pertenecen a la familia de modelos de volatilidad estocástica , aunque esto es estrictamente incorrecto ya que en …

…común divisor polinómico]] son propiedades fundamentales de los polinomios de una variable que no se pueden generalizar a los polinomios con múltiples va …da pueden tratarse utilizando ciertos tipos de [[Estadística multivariante|análisis estadísticos multivariante]] y pueden representarse utilizando una [[Distri …

…or en las regresiones aplicadas a las [[Serie temporal|series temporales]] de datos. …anto se puede utilizar para mejorar los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de regresión cuando las variables tienen heterocedasticidad o autocorrelación. …

:''Para la dispersión en un conjunto de una sola variable, véase [[diferencia absoluta media]] y [[desviación media …empo previsto, o una técnica de medición frente a otra técnica alternativa de medición. …