Resultados de la búsqueda

…''X'', ''Y'') entre dos [[vector]]es [[aleatoriedad|aleatorios]] ''X'' e ''Y''. …]] desplazado'', y tiene aplicaciones en el [[reconocimiento de patrones]] y en [[criptoanálisis]]. …

…mplos de diagramas de dispersión con diferentes valores del coeficiente de correlación ''<math>\rho</math>'']] …a#Según la medición|cuantitativas]]. A diferencia de la [[covarianza]], la correlación de [[Karl Pearson|Pearson]] es independiente de la escala de medida de las …

…ath>, permite conocer el valor de la [[correlación]] entre dos variables A y B, si la variable C había permanecido constante para la serie de observacio …{AB.C}</math> es el coeficiente de correlación total entre las variables A y B cuando se les retiró su mejor explicación lineal en término de C. …

…os parámetros básicos, como el [[Coeficiente de correlación|coeficiente de correlación lineal]] o la [[recta de regresión]]. …''covarianza''', el [[Coeficiente de correlación de Pearson|coeficiente de correlación]] indica la magnitud de la especificidad de la relación lineal. …

…la '''matriz de covarianza''' es una [[matriz cuadrada]] que contiene la [[covarianza]] entre los elementos de un vector. Es la generalización natural a dimensio …ada <math>(i,j)</math> es la covarianza entre la variable <math>X_i</math> y <math>X_j</math>, es decir …

…ertiano|producto interno]] <math>\langle \cdot,\cdot\rangle </math>, la '''covarianza''' de '''P''' es la [[forma bilineal]] Cov:&nbsp;'' H''&nbsp;&times;&nbsp;' :<math>\mathrm{Cov}(x, y)= \int_{H} \langle x, z \rangle \langle y, z \rangle \, \mathrm{d} \mathbf{P} (z)</math> …

…o más factores. El ANCOVA es una fusión del [[Análisis de varianza|ANOVA]] y de la [[regresión lineal]] múltiple. Es un procedimiento estadístico que pe …cuadrado para la variable independiente ''X'' y la variable dependiente ''Y'' === …

…ersor expresa su expectativa de rentabilidad ajustada al riesgo, ya que él y todos los demás agentes del mercado pueden eliminar el riesgo no sistemátic …itz]] considera la [[covarianza]] de los valores por primera vez. Para esa covarianza aplica: …

…ancia entre dos variables, por ejemplo, para evaluar la [[Reproducibilidad y repetibilidad|reproducibilidad]] o la [[ Fiabilidad entre |confiabilidad en Lawrence Lin tiene la forma del coeficiente de correlación de concordancia <math>\rho_c</math> como<ref name="LinL1989Concordance">{{C …

…a familia, la producción y ventas de una fábrica, los gastos en publicidad y beneficios de una empresa. …es la [[variable dependiente]], una relación funcional tiene la forma: '''Y'''=f('''X''') …

…ción de ''x'' e ''y'' para cada conjunto. Compárese con el gráfico sobre [[correlación]]]] …s aleatorias o vectores aleatorios. Esto contrasta con el [[coeficiente de correlación de Pearson]], que solo puede detectar una asociación lineal entre dos [[var …

…coeficiente determina la calidad del modelo para replicar los resultados, y la proporción de variación de los resultados que puede explicarse por el mo …determinación múltiple. En ambos casos el ''R''² adquiere valores entre 0 y 1. Existen casos dentro de la definición computacional de ''R''² donde este …

…relación entre la [[dispersión estadística]] entre categorías individuales y la dispersión entre la muestra o la población completa. Suponga que cada observación es ''y_xi'' donde ''''x'''' indica la categoría a la que pertenece la ob …

…ia en [[matemática pura]] y [[matemática aplicada|aplicada]], [[economía]] y [[física]]. …[ingeniería electrónica]], los errores instrumentales en teoría de filtros y para modelizar fuerzas aleatorias en [[teoría del control]]. …

…r en los modelos. Esto a menudo se utiliza para corregir los efectos de la correlación de los términos de error en las regresiones aplicadas a las [[Serie tempora …fica es que a medida que el tiempo entre los términos de error aumenta, la correlación entre los términos de error disminuye. El estimador por lo tanto se puede… …

…, el '''Teorema de Gauss-Márkov''', formulado por [[Carl Friedrich Gauss]] y [[Andréi Márkov]], establece que en un [[modelo lineal]] general (MLG) en… …arámetros (<math>\beta</math>) y no necesariamente de las variables: <math>Y=X \beta+u</math> …

…eliminada; equivalentemente, es la autocorrelación entre <math>z_t</math> y <math>z_{t+k}</math> que no se explica por retrasos de 1 a ''k''&nbsp;−&nbs …de la relación teórica exacta entre la función de autocorrelación parcial y la función de autocorrelación. …

…Moran sería -1. Si los cuadrados blancos se apilan a la mitad del tablero y los cuadrados negros al otro, el I de Moran estaría cerca de +1. Una dispos …espacial es multi-dimensionales (es decir, 2 o 3 dimensiones del espacio) y multi-direccional. …

…ales. Se diferencia de la [[distancia euclídea]] en que tiene en cuenta la correlación entre las variables aleatorias. …robabilidad''' <math>\vec{x}</math> y <math>\vec{y}</math> con [[matriz de covarianza]] <math>\Sigma</math> se define como: …

…so, el coeficiente de correlación no está definido porque la varianza de ''Y'' es cero.]] …a familia, la producción y ventas de una fábrica, los gastos en publicidad y beneficios de una empresa. …